本课程为时一天，深入介绍货币市场衍生品种中有关利率掉期的定价和利率掉期的期权(Swaption)的知识，参加培训者将能熟悉最新的货币市场衍生品种，并了解交易风险管理的相关内容。有关的概念和原则都以要点列出，并配合相应的图解及交易范例。

培训对象：

　　货币市场交易员（具有一定基础），金融产品经理，代客理财客户经理、资金业务管理人员。

第一章 利率掉期(IRS)的定价和保值

　　1. 利率掉期（Interest Rate Swap,IRS）的定价
　　2. Mark-to-Market IRS
　　3. IRS的保值

第二章 掉期期权/Caps & Floors

　　1. 掉期期权（Swaption）的定义
　　2. Swaption实例
　　3. Caps
　　4. Floors
　　5. Strangle
　　6. Collar
　　7. Corridor

第三章 交易风险管理

　　1. 简介
　　2. 信用风险
　　3. 市场风险
　　4. 操作风险
　　5. 法例风险
　　6. 战略风险
　　7. 交易所内的交易
　　8. 清算中心
　　9. 保证金的支付